当代经济杂志

基于强化学习的股票交易应用
戴小雪
(北方工业大学经济管理学院,北京100144)
摘要:本文使用强化学习中的Q学习方法与深度学习方法结合,构建出基于LSTM的强化学习模型与基于FC的强化学习模型,在中国A股上进行交易,使用累计收益与夏普比率来评估模型性能,并与买入持有策略和MACD策略的表现进行对比。结果证明基于强化学习方法的模型的表现在大部分股票上要优于其他两个策略。
关键词:强化学习;LSTM;股票交易

流程    处理人    提交时间      完成时间
收稿    编辑部   2020年09月08日   2020年09月08日
复审    
主编    2020年09月09日   2020年09月14日
终审   编委会    2020年09月14日   退稿