当代经济杂志

基于多目标规划的中小微企业信贷决策研究
李弄文 范宏宇 张小松
(江西理工大学 江西 赣州 341000)
摘要:中小微型企业规模小、缺少抵押资产,以致融资难、借贷难,商业银行通常根据企业的实力和信誉评判其信贷风险,再做出信贷决策。通过建立一个合理且可靠的信贷风险评价体系和信贷决策模型,可以最大化商业银行收益,支持企业发展。本文对123家企业的信贷风险进行量化分析,并制定信贷策略。首先对各企业的信息进行细致地描述统计,分别找出衡量企业实力和企业信誉的指标,用交易量、交易额衡量企业实力,用交易有效性衡量企业信誉,最终选择交易金额、作废发票占比、负数发票占比等6个指标作为输入或输出变量,用DEA模型进行风险评分,得到量化后的信贷风险值,再通过建立多目标规划模型,对于一定的信贷额度,在总风险尽可能小且总收益尽可能大的情况下,求各企业的最优贷款额度和最优贷款利率,最终得出银行的利息收益率,并对结果进行了分析和检验。我国市场上的商业银行数量繁多,本文建立的信贷决策模型在一定程度上具有普适性,对于商业银行针对中小微型企业做出信贷决策具有重要的参考价值。
关键词:信贷风险;中小企业融资;信贷决策模型;DEA风险评分;多目标非线性规划


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收稿    编辑部   2021年02月02日   2021年02月02日